[내외신문/하상기 기자] 금융감독원은 최근 '무더기 하한가 사태'의 배경으로 지목된 차액결제거래(CFD) 반대매매 의혹 등과 관련해 증권사 최고경영자(CEO)를 불러 리스크관리 강화를 주문했다.
금감원은 28일 금융튜자협회 대회의실에서 35개 국내 증권사 CEO 등과 시장 현안 소통 회의를 개최했다고 밝혔다.
이날 회의에서는 최근 자본시장 현안으로 증시 동향, 레버리지 투자 관련 리스크관리, 증권사 부동산 익스포져 리스크 관리, 증권사 내부통제 실효성 제고를 위한 방안 등의 주제가 논의됐다.
최근 국내 주식시장은 주요국 지수 상승폭을 크게 상회하고 있으며, 신용공여와 공매도 대차잔고 등도 함께 증가하는 추세를 보이고 있다. 신용융자잔고는 지난 26일 기준 20조1000억원으로 지난해 말 16조5000억원 대비 21.8% 증가했다. 특히 코스닥 신용융자잔고가 10조4000억원으로 급증했다. 대차잔고도 79조3000억원으로 전년말 대비 29.6% 증가하는 등 역대 최대 수준을 나타내고 있다.
최근 이슈가 되고 있는 CFD 잔고금액은 지난 2월 말 3조5000억원으로 지난해 말 대비 1조2000억원(52.2%) 증가했다. CFD는 기초자산의 보유 없이 가격 변동분에 대해서만 차액을 결제하는 장외파생계약(TRS)의 일종으로 전문투자자만 거래할 수 있다.
금감원은 업계가 신용융자와 차액결제거래(CFD) 등과 관련한 과도한 레버리지 투자는 반대매매가 발생하면 시장 변동성 확대 등 증권시장 불안 요인으로 작용할 수 있다고 지적했다.
이에 레버리지 투자의 위험을 충분하게 인지하고 감내할 수 있는 투자자가 레버리지 상품에 투자할 수 있도록 투자권유시 세심한 주의를 기울일 것을 당부했다. 또한 CFD 관련 개인전문투자자 등록시 수수료 인하, 현금 지급 이벤트 등 과도한 고객 유치 이벤트 운영을 최대한 지양할 필요가 있다고 강조했다.
금감원은 '부동산 익스포저 리스크 관리와 정상화 지원'에도 빈틈없이 하라고 요구했다. 이를 위해 충분한 대손충당금 적립 등 자체 손실흡수능력을 강화하는 한편 실효성 있는 컨틴전시 플랜을 마련해 달라고 당부했다.
각 증권사 CEO는 부동산 경기침체 장기화 가능성에 대비해 건전성·유동성 리스크 관리에 적극 대비할 계획임을 밝혔다. 또 부동산 익스포저 리스크 관리 강화라는 기본 방향에 동의하면서도 영업용순자본비율(NCR) 규제 개선 등 업계의 연착륙을 위한 제도개선도 필요하다고 의견을 제시했다.
금감원은 '증권사의 자체 내부통제 실효성 제고 방안'도 추진한다. 내부통제의 실효성 제고를 위해 사후검사 및 제재 방식에서 사전예방 방식으로 전환할 계획임을 밝히고 업계의 적극적 협조를 요청했다.
특히 지난해 랩과 특정금전신탁 환매 요구에 대해 장단기 자금운용 미스매치 등으로 대응이 원활하지 않은 점에 대해 내부통제기준 마련과 작동 실태, 위법행위 발생 여부 등을 점검할 방침이다.
금감원 관계자는 "앞으로도 주요 자본시장 현안 이슈가 발생하면 증권업계와 수시로 긴밀히 소통하고 적극 협력하면서 대응안을 모색하겠다"고 설명했다.
